Реклама на сайте (разместить):



Реклама и пожертвования позволяют нам быть независимыми!

Бернулли распределение

Материал из Викизнание
Перейти к: навигация, поиск
Эвентология
Открытый Helgus~µастер~Kласс — H~µ~K
Это незавершённая статья из области эвентологии и её применений, редактируемая при участии Мастера

Cлучайная величина \xi имеет распределение Бернулли с параметром p (0<p<1) (смесь экспоненциальных распределений), если: {\mathbf  {P}}[\xi =1]=p,{\mathbf  {P}}[\xi =0]=1-p.

Функция распределения:

F(x)=0,x\leq 0,

F(x)=1-p,0<x\leq 1,

F(x)=1,x>1.

Характеристическая функция[править]

\varphi (t)=1+p(e^{{it}}-1).

Свойства[править]

  • Моменты:
{\mathbf  {E}}\xi ^{k}=p;
  • Дисперсия:
{\mathbf  {D}}\xi =p(1-p).

Значение[править]

Распределение Бернулли играет фундаментальную роль в теории вероятностей и математической статистике, являясь моделью любого случайного эксперимента, исходы которого принадлежат двум взаимно исключающим классам.

См.также[править]

Статью можно улучшить?
✍ Редактировать 💸 Спонсировать 🔔 Подписаться 📩 Переслать 💬 Обсудить
Позвать друзей
Вам также может быть интересно: